大豆期货套期保值分析本文Eviews 3.1和Excel使用工具对大豆、豆粕、豆油的套期保值服务进行比较咨询。数据时间跨度为2010年1月1日至2012年6月15日。
相关因素可以判断变量之间的相关性。相关因素，变量之间的接近程度。市场上，大豆和粉底的价格出现在豆类上，而变化的颗粒和油豆同向。则价格向有利的方向。移动。从一个角度来看，三者上渐变，长期倾向应该趋于一致。在中，都得到了大豆与豆粕的相关因素为0.8086，大豆与豆油的相关因素为0.9484。
基差是股票价格和期货价格之间的差值。公式显示Dt=Pt-F，其中Dt表示基差，Ft炒期货价格，Pt炒期货价格。因此，σ2(D)/ σ2(P) 用于确定期货市场的套期保值函数。 σ2(D) 是基础偏差，σ2(P) 是点方差。期隐危机的作用越强，则其越弱。
反数据方案，基移最好，套期保值效果。因此，豆油值套期保值功能应该比较好。< br>一开始，对三者的远期和空值价值进行惩罚，对数，即R=lnpt -lnpt-1，构成一个动作序列，体验序列。在使用模型检验套期保值合规性之前，首先对三期和随机价格对序列进行了单位根检验，推算的稳定性。但是，1%、 5%、10%的严重悲剧的ADF值都超过了真实值，真实的真实
为了实现模型规划的数据序列是一个舒适的数据序列，需要进行补充，将不安全的序列转换为稳定序列。期间和现代价格差异后的ADF单位根检验流行，在1%、5%和10%的显着性尺度下，ADF统计量均小于临界值。后的序列是稳定的，是一阶单循环序列。用最小二乘模型估计一阶差分后的序列，模型：△lnS=α+β△lnF+μ，其中β为对冲循环的值。 HE=1-σ2p/σ2s来σ2p为即兴投资后即期收益为未套期值，σ2s为未套期值即期收益变动的保值量。最终如下：
从上表实现，计算出豆油期货的套期保值带最大，套期保值服务最好。因此，大豆油的值功能在三个同类中最好，其次是豆粕，最差的是保值。因此最终教育了实验动物套期值效用的效用。因此，通常流动性可以解释豆类的利益也可以很好。<>><>><><><><><><><><><><>< ><><><><>><><><><>
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大豆减产、北美炒作、国内进口等事件发生的时间已经开始。需要看未来的走势发展趋势，但仍无法确定。目前，目前的阻力是负的7、8月份，国内。需求旺季即将到来，油企更愿意维持价格，豆油争争轰轰可在Y1301卷940分以下修复仓位。第一个是9600，第二一个目标是10000个豆粕1301有效突破3560压力位，也不会拒绝急速拉升的恐惧。 争议确认后，建议购买期保值者特殊建仓。短板，维持看涨思路。
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